Estratégias de negociação de futuros russell 2000

Estratégias de negociação de futuros Russell 2000.

Estratégias de negociação de futuros Russell 2000.

Estratégias de negociação de futuros Russell 2000.

O contrato também estabelece novo registro de juros aberto - Grupo CME.

19.03.2018 & # 0183; & # 32; Vídeo embutido & # 0183; & # 32; Saiba como ganhar Day Trading-How to Day Trade the Emini Russell 2000-Day Trading Strategies LearnToWinTrading. Carregando.

E-mini - Wikipedia.

Os futuros mini-índice Russell 2000 estão disponíveis para negociação na plataforma de negociação eletrônica da ICE por 22 horas por dia, a negociação em contratos futuros de Russell é interrompida.

Trend Tracker Futures - Sinais de negociação.

Nosso curso de comércio de futuros de índice emini é o melhor e mais lucrativo emin comercial, mas você também aprenderá a adaptar nosso método ao E-Mini Russell 2000.

E-mini Russell 2000 | Revista Futures.

Junte-se a nós todas as manhãs para o comércio ao vivo de S & amp; P e Russell 2000 E-mini. Saiba como é fácil negociar com nossas estratégias de E-mini de futuros de auto-negociação mecânica.

Russell 1000 Index Mini Futures | GELO.

Scalping O Futuros E-mini e FOREX @ www Russell 2000 E - futuros mercados de futuros, bem como Emini Day Trading Strategies FUTURES TRADING IMPLICA.

Introdução ao E-Mini Russell 2000 | Vídeos TradeBragger.

10.05.2017 & # 0183; & # 32; Obtenha uma visão geral de como fazer a transição das posições de futuros do índice Russell 2000 do ICE para o local de negociação da CME para o E-mini Russell Transition.

Emini Futures.

Simbologia. A maioria dos futuros E-mini expiram trimestralmente (com exceção dos produtos agrícolas), em março, junho, setembro e dezembro. Um símbolo do E-mini futuro é.

E-mini Russell 2000 & # 174; Índice | E-Mini Futures.

E-Mini Russell 2000 Trading Estudos foram feitos sobre o desempenho deste sistema comercial no boletim Futures estratégias de gerenciamento de dinheiro e.

Webinar para comerciantes institucionais - - CME Group.

04.03.2018 & # 0183; & # 32; Russell 2000 E-Mini Futures (TF) Daily Chart - Estratégias de negociação de operações de negociação nos EUA; Pingback: O Estado do TF: O que há para o Russell 2000?

Transição de E-mini Russell 2000 e # 174; Posições de ICE para CME.

09.07.2018 & # 0183; & # 32; Início / E-Mini Russell 2000 Futures FAQ. você já pensou em negociar os futuros do e-Mini Russell 2000? estratégias de curto prazo versus longo prazo

Como negociar com sucesso os futuros E-mini Russell 2000.

17.04.2018 & # 0183; & # 32; O índice Russell 2000 A maioria dos comerciantes assume exposição ao índice através dos futuros do índice Russell 2000 ou das Estratégias de Negociação Russell 2000.

Russell 2000 Futures | Daniels Trading.

O comércio de hoje do dia foi um longo comércio no Russell 2000. Usamos a nossa estratégia de negociação básica de Fibonacci para encontrar um sinal longo quando novos máximos foram f.

Opções do índice Russell 2000 | As opções & amp; Guia Futures.

Прочтите отзывы и сравните цены!

E-Mini Russell 2000 Trading System | Pesquisa de investimentos.

TrendTracker ll. Este é o nosso portfólio moderadamente diversificado, uma vez que troca seis estratégias que estão negociando três categorias de mercado, S & amp; P 500 emini, Russell 2000 emini e.

Aprenda a Ganhar Day Trading-How to Day Trade the Emini.

31.12.2008 & # 0183; & # 32; Não é nenhuma surpresa que os E-mini Russell 2000 futuros estratégias de negociação quantificadas de mercado de ações como negociar com sucesso o Russell 2000.

Austin Passamonte - Trading The Russell 2000 Emini.

16.10.2017 & # 0183; & # 32; Se esse padrão de negociação se mantiver mais uma vez, um "curto prazo" A longa entrada comercial no Russell 2000 (RUT) pode ser favorável, escreve Sal Cilella.

layout de equidade FINAL para pdf 3/13/03 4:12 PM Page 2.

Russell 2000 Mini Dec '17 The Trend Trader For Futures Trading na segunda-feira, 13 de novembro de 2017. (como a lista de componentes Russell 3000)

Надежные стратегии инвестиций.

Sobre o E-mini Russell 2000 & # 174; Índice. O futuro está aqui, o E-mini Russell 2000 Futures Index. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial,

E-mini Russell 2000 | Pregão.

FUTURAS E OPÇÕES E-mini_final REV 0131 2/9/05 9:11 AM Página 123. 1 E-mini Russell 2000 & # 174; futuros • A capacidade de empregar uma variedade de estratégias de negociação,

E-mini Russell 2000 Index Futures & amp; Opções - Grupo CME.

Revisão de Configurações de Negociação. Estratégias de negociação, na nossa busca para encontrar os melhores futuros para o dia de negociação, alguns exemplos são e Russell 2000 Index Mini Futures (TF)

Como negociar o Russell 2000 - YouTube.

Os futuros inferiores do índice Russell 1000 estão disponíveis para negociação na plataforma de negociação eletrônica ICE para 22 Russell 1000 & # 174; Index Mini Futures; Russell 2000 & # 174; Índice.

Aprenda a negociar online | sistema de comércio cambial | Futuros GMT.

TRABALHANDO BÁSICOS. O Emini Dos Seus Sonhos? Trading The Russell 2000 Emini. por Austin Passamonte. Os futuros emini Russell 2000 são um instrumento altamente negociável.

Negociando os Futuros TF Russell 2000 | Vídeos TradeBragger.

Aprenda a negociar online com a GMT Futures e o Forex está empenhado em ajudar os comerciantes a alcançar o sucesso com o forex on-line automatizado e amp; estratégias de negociação de futuros.

Estratégias de negociação de futuros | Freetrainingrussell2kfutures.

As últimas notícias, análises e insights sobre o E-mini Russell 2000 pelos melhores analistas e comerciantes da Saxo Bank.

O estado do TF: o que está em frente para o Russell 2000.

Opções em Russell 2000 Para saber mais sobre as estratégias de negociação RUT, implícitas nos preços das opções de Russell 2000 a curto prazo. Futuros e opções são.

Estratégias necessárias para futuros de negociação.

O índice Russell 2000 foi desenvolvido pela Frank Russell Co. e foi projetado para rastrear o desempenho de um grupo de empresas setográfico similar ao índice S & P 500. Ao contrário do S & P 500 que rastreia as maiores 500 empresas nos EUA, o Russell 2000 é um índice muito mais amplo, medindo o desempenho das menores 2.000 empresas dentro do índice Russell 3.000, que rastreia lógicamente as 3.000 empresas mais grandes no mercado interno.

Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de alguns outros provedores de índice, que muitas vezes podem significar uma descrição mais precisa e atempada do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.

Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de alguns outros provedores de índice, que muitas vezes podem significar uma descrição mais precisa e atempada do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.

Com a reputação de um dos principais índices de melhor desempenho, vem o volume de instituições, hedge funds, investidores individuais e, mais recentemente, sistemas de negociação. Uma nova pesquisa que mede a participação no mercado de várias famílias de índices de ações mostrou que a família Russell de índices dos EUA possui uma participação líder de 52% no mercado institucional para benchmarks. A pesquisa também encontrou 49,5% dos US $ 3,8 trilhões em ativos representados na pesquisa agora são comparados aos índices de Russell e, em termos de uso institucional, os índices de Russell representam nove dos dez melhores. O índice Russell 2000 de pequena capitalização continua a ser o segundo padrão de equivalência mais utilizado nos Estados Unidos.

O Russell assumirá o lugar do S & P como o mercado de futuros de índice? Embora tenha feito avanços tremendos e atualmente traz oportunidades de comerciantes que não podem encontrar em outros lugares, a chance de ultrapassar o S & P é bastante remota. Ou, pelo menos, não conte com isso acontecendo em breve. O contrato de Russell de tamanho completo calcula em média apenas mais de 2.200 contratos que mudam de mãos diariamente, e o volume S & P E-mini ainda diminui o volume de Russell E-mini, em quase 830 mil contratos por dia contra aproximadamente 120,000. No entanto, o crescimento no Russell não tem sido nada espetacular, mostrando que os comerciantes estão se afastando das oportunidades de diminuição no S & P para os expandidos no E-mini Russell.

Para os comerciantes inclinados a usar os sistemas de negociação, os sistemas de negociação baseados em E-mini Russell podem ser uma maneira de obter exposição a esse mercado. Os sistemas de negociação podem ser tão simples como sugerir uma compra no aberto de amanhã enquanto arriscam apenas três pontos, ou tão complexos como uma rede neural usando inteligência artificial para avaliar o sentimento do mercado. Seu valor real, no entanto, pode estar em sua capacidade de tornar consistentes as decisões comerciais de um investidor.

Leve algum tempo para estudar os produtos futuros de Russell no atual ambiente de mercado. O aumento constante do volume de negócios reforça a situação de liquidez para que os comerciantes possam entrar e sair do mercado com facilidade. Claramente, também, seu alcance efetivo é algo que lhes dá uma vantagem em outros índices que anteriormente poderiam ter sido uma escolha mais popular.

Mínimo de $ 2.500 necessário para abrir a conta de negociação ao vivo (requisito de margem) após o período de treinamento de 2-3 meses Um contrato custa US $ 500 (requisito de margem)

Divulgação de Risco: CFTC RULE 4.41 & ndash; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Os contratos de futuros são fornecedores de serviços educacionais, apenas para fins informativos. Nós não fornecemos conselhos de investimento ou fazemos recomendações de investimento, nem transacionamos negócios nem dirigimos contas de alunos. Nossos webinars discutem negócios com base em nossos produtos de algoritmo atuais.

Existe um nível elevado e ilimitado de risco de perda na negociação de futuros de commodities, opções, opções de escrita e produtos de câmbio em moeda estrangeira; Essa negociação não é adequada para todos os investidores.

Estratégias para negociar o índice Russell 2000 (IWM, RWM)

Quase 85% das 8000 ações mais atualmente negociadas em transações nos EUA mostram uma capitalização de mercado de US $ 4 bilhões ou menos, que é o limiar atual para a adesão ao Índice Russell 2000, bem como o crescimento dos índices de crescimento e valor. A Russell Investments, administradora de índices múltiplos baseados em capitalização de mercado, inclui menos de um terço das 6800 empresas restantes no índice, que é reconstituído no final de junho de cada ano. (Leia mais em: Index Investing).

O administrador aplica os critérios de capitalização para escolher componentes do Russell 2000, com exclusões notáveis:

Adivinhar novos componentes de Russell tornou-se um jogo de comerciantes nos últimos anos, com cestas de candidatos comprados em junho em antecipação à inclusão, especialmente depois que o administrador divulga uma lista preliminar que abate os candidatos finais.

Russell 2000 Trading Instruments.

A maioria dos comerciantes obtém a exposição do índice através dos futuros do índice Russell 2000 ou do iShares Russell 2000 Index Fund (IWM). (Para saber mais, veja: Como os índices S & P 500 e Russell 2000 diferem). Os dados de futuros exigem uma assinatura da Intercontinental Exchange (ICE), adicionando custos administrativos para os comerciantes Globex, Chicago Mercantile Exchange (CME), S & P 500 e Nasdaq 100 que desejam expandir suas estratégias de índice para este amplo mercado.

O contrato Russell-2000 e-mini carrega um tamanho de $ 100 multiplicador e .10, equivalentes a US $ 100 de exposição para cada ponto de uma posição contratual única, longa ou curta. (Para mais informações, consulte: Guia do iniciante para negociação dos contratos de futuros do E-Mini). Embora não seja tão popular quanto o S & amp; P 500 ou Nasdaq 100 e-minis, os spreads apertados e a alta liquidez tornam-no uma excelente escolha para os comerciantes de futuros, embora o volume tende a secar nos mercados overnight devido à sua orientação doméstica.

O fundo do índice iShares oferece a maneira mais eficiente para os comerciantes de ações jogar pequenas capitais, com o Vanguard Russell 2000 ETF (VTVO) apresentando uma alternativa menos líquida. A versão popular combina Powershares QQQ Trust (QQQ) em volume médio diário, pouco acima de 30 milhões de ações negociadas diariamente. Ambos os dois instrumentos são reduzidos pela média compartilhada da SPDR Trust (SPY) de 121 milhões. (Veja também: Qual é a diferença entre iShares, VIPERS e aranhas?)

Alavancar e ETFs inversos.

O Russell 2000 gerou uma ampla seleção de fundos inversos e alavancados que os comerciantes agressivos podem usar para construir posições direcionais consideráveis. Embora os fundos alavancados de 3x possam estar ilíquidos em condições de mercado silenciosas, o saldo de fundos mostra uma excelente liquidez, com spreads apertados.

ProShares Short Russell2000 ETF (RWM)

ProShares Ultra Short Russell2000 ETF (TWM)

ProShares UltraPro Short Russell2000 ETF (SRTY)

ProShares Ultra Russell2000 ETF (UWM)

ProShares UltraPro Russell2000 ETF (URTY)

Esses instrumentos alavancados funcionam bem com as apostas multidões, mas os retornos intradiários podem variar bastante em comparação com o índice subjacente devido ao cálculo periódico do valor relativo, gerando frequentemente uma ação caótica do preço do dia tardio que diverge fortemente de um ETF sem alavancagem.

Russell 2000 Trading Strategies.

As operações domésticas dominam o universo das pequenas capitais, tornando o Russell 2000 um hedge natural contra a força do dólar norte-americano que reduz os lucros das multinacionais, como os componentes Dow Jones Industrial Average. O índice tende a liderar o S & amp; P 500 e Nasdaq 100 durante esses períodos, enquanto se atrasa em períodos de fraqueza do dólar. Além disso, as pequenas capitais mostram uma tendência sazonal ligada ao clássico efeito de janeiro, exibindo força relativa no primeiro trimestre que tende a se dissipar no quarto trimestre, quando novas especulações sobre o próximo ano geram ação de fita. (Para leitura relacionada, veja: Seven Market Anomalies Investors Should Know).

O Russell 2000 rola através de relações contínuas de convergência-divergência com os S & amp; P 500 e Nasdaq 00 que os comerciantes e temporizadores de mercado podem usar para desencadear sinais de compra e venda de curto e longo prazos. (Veja: Quão importante é a leitura de fita em mercados modernos?).

A estratégia básica compara a força relativa entre os instrumentos, comprando o mais forte nas tendências ascendentes e vendendo os mais fracos nos downtrends. Isso é medido pela primeira vez comparando porcentagem de ganhos ou perdas em segmentos diários, semanais ou mensais e, em seguida, examinando a seqüência de altos altos, níveis mais baixos, baixos baixos e menores baixos em cada instrumento e aplicando as regras da Dow Theory para mercados líderes e atrasados. (Em uma nota relacionada, veja: Compre alto e venda baixo com força relativa).

O índice Russell 2000 representa o universo de pequena capitalização, com uma ampla seleção de empresas de crescimento rápido na parte inferior do espectro de capitalização.

Como negociar com êxito os Futuros E-mini Russell 2000, Parte 2.

Na parte 1 de seu artigo sobre os futuros do E-mini Russell 2000, Austin Passamonte discute como trocar o novo Russell na troca da ICE. Para ler a parte 1, clique aqui.

Foi recebido um grande fluxo de perguntas, comentários e preocupações sobre os futuros do e-mini Russell 2000. A julgar pelos comentários, parece que os comerciantes de futuros TF estão ativos e ativos. bem para um retorno ao seu símbolo anteriormente favorecido. Deixe-se cobrir alguns dos pontos de interesse populares em maior detalhe desta vez.

Clique aqui para saber como utilizar as Bandas Bollinger com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e garantir maiores ganhos com o Trading com Bollinger Bands® & # 8211; Um guia quantificado.

Como nos discutimos antes, os futuros de Russell 2000 servem muito como um hedge de market-maker para ações da IWM (índice Russell 2000) e / ou cestas de posições maiores de estoque de pequenas capitais. As opções do índice RUT (ver tabelas abaixo) e as opções IWM (não mostradas) são instrumentos derivativos secundários para hedging stocks & amp; ishares ou criando estratégias de comércio paralelo para produtos Russell 2000. Os números mostrados para as opções do índice RUT são bastante reduzidos e os juros abertos em relação às opções do índice SPX (e OEX) com base no preço de futuros do índice S & P 500.

RUT. X Russell 2000 Index Option Chain.

Em outras palavras, existem poucas maneiras para que os comerciantes do índice R2000 trabalhem estratégias paralelas em relação aos índices S & P 500 ou mesmo Nasdaq 100. Os dois grandes índices têm inúmeros produtos cada e / ou combinados entre eles para estratégias de hedge entre mercados. Isso é fundamentalmente por que os futuros do TF têm um movimento direto e direcional dos preços em relação ao ES e mesmo ao NQ. Um mercado que está funcionando mais alto do ponto A para B ou inferior do ponto B para A pode fazê-lo de forma mais deliberada se tiver menos pressão lateral. Os inúmeros combos e as formas pelas quais os mercados de S & amp; P são jogados de lado para estratégias de arbitragem inibem o movimento da linha reta. Sim, o ES / SPY eventualmente passará de A para B ou B para A, assim como qualquer outra coisa. Mas o caminho para chegar lá sempre será mais esfarrapado e amp; irregulares enquanto os faders e arbs pressionam a contra-direção joga persistentemente.

É a liquidez fina do índice R2000 em geral devido a mercados menores em geral e lista externa de CME para evitar spreads intra-troca que preservam futuros de TF de costas e ampères excessivos. preencha o comportamento entre as viagens do ponto A para B ou B para A. Isso não quer dizer que o "thin" está em # 8221; para todas as aplicações & # 8230; há desvantagens para mercados menos líquidos. Quando o volume e o interesse aberto caem abaixo de certas zonas, a ação metódica do preço torna-se espástica e errática.

TF Bid / Ask Spread.

Muitos antigos comerciantes da ER2 estão assistindo ou ficando com o contrato TF. Perguntas sobre o volume e o interesse aberto são algo que eu obbo bastante em uma base regular. Agora (antes do período de calção de férias), o contrato do TF tem um volume médio de aproximadamente 1/2 a 2/3 que o ER2 no seu ponto inicial. O contrato do TF comercializa regularmente um spread bid-ask de 2-tick wide, às vezes queima mais do que durante períodos de mercado rápidos que surpreendem a fita. Além disso, o lance / pedido é tão amplo e errático antes das 9h é que a negociação pré-comercial em TF é praticamente impossível.

Durante a sessão de dinheiro em si, preço whipsaws de 3pts.

5pts de largura podem e acontecem regularmente em torno dos sinos de abertura e fechamento. Bloquear ordens para iniciar ou finalizar uma sessão enviará a fita absolutamente sem fio em segundos divididos. Isso, é claro, deve-se a grandes ordens de bloqueio sendo preenchidas em várias greves, que então dominam outras ordens de parada de repouso que desencadeiam outros de forma tsunami. Esses chicotes violentos ocorrem em meros segundos, com absolutamente nenhum momento para reagir às decisões de entrada ou administração comercial quando eles saem. Uma das muitas razões para SIEMPRE ter pedidos de stop-loss em repouso durante a negociação de futuros de e-mini, independentemente do mercado ou símbolo. Período.

TF Slippage And Fills.

Do outro lado dessa moeda de liquidez, os futuros do TF geralmente fecham os negócios com uma derrapagem positiva. Por exemplo, um curto comércio a 499,00 e uma parada de parada em 500,50 para proteger será muitas vezes atingido no ask @ 500,50 ou 500,60, mas preencha @ 500,40 fechado entre o spread à medida que o preço se move ao redor. Dito de outra forma, o movimento de preços para frente e para trás através de um spread de 2 carrapatos pode facilmente resultar em um mercado voltando a seu favor quando parado em vez de aumentar ainda mais a perda esperada.

Esse é um conceito difícil para a maioria dos comerciantes entender e # 8230; porque eles estão pensando logicamente de um ponto de vista egoísta. O pressuposto é que um comércio parado é um evento de um lado. Tenha em mente que há ordens em repouso em cada greve que vai ao contrário do seu. Se a sua compra parar em 500.50 é atingida em um pedido de dois contratos, enquanto sessenta contratos para vender curtos estão descansando naquela greve exata com apenas quarenta contratos oferecidos, seus dois lotes serão empurrados para trás em seu favor, enquanto os 50 lotes completam enchimento um tick menor do que o esperado por esses vendedores. Eles sofreram deslizamento negativo por -1 tick & # 8230; e é por isso que, neste exemplo específico, você teve uma derrapagem positiva de +1.

Dois lados para cada ordem em cada greve. Ao trocar menos instrumentos líquidos, o deslizamento pode ir de qualquer maneira, dependendo de qual tamanho é maior na greve. Se o seu comércio acontecer dentro do tamanho maior coletivamente, sua derrapagem (se houver) será negativa. Se o seu comércio for menor do tamanho coletivo, sua derrapagem (se houver) será favorável. Muitas vezes não haverá deslizamento no TF em todo & # 8230; As posições inseridas ou exitadas são preenchidas na marca.

Claro que existem limites de tamanho razoáveis ​​para quantos contratos TF podem ser negociados antes do deslizamento persistente se tornar um problema. Alguém tentando preencher 20 contratos abertos longas ou curtas em ordens limitadas irá experimentar inúmeros preenchimentos parciais em negócios lucrativos. Essa é a parte mais difícil. Os negócios perdidos sempre preencherão pedidos completos porque o mercado está se movendo contra você. Heck, você pode preencher centenas de contratos entre a entrada e parar se o mercado for 500,00 e caindo com sua ordem de compra aberta 499,00.

Pare 497.50 se ele se processa até ou abaixo da sua parada.

Por outro lado, se o mesmo cenário considerar o comércio de ações de preço da TF para 498.90 e há cem contratos oferecidos a descansar às 499.00.

498.90 coletivamente e o seu número de compra para comprar ordem aberta faz parte de cento e cinquenta esperando para preencher o mesmo período; alguém (s) nesse grupo coletivo não será preenchido os mais de cinquenta contratos acima do interesse aberto disponível nas ordens limitadas. As ordens de mercado para abrir preencherão completamente, com algum grau de deslizamento envolvido. O que geralmente acontece com encomendas maiores será (por exemplo) perda de -1,5pt em 20 contratos primeiro comércio, perda de 0pt em 20 contratos segundo comércio, + ganho de 5pt em 12 contratos de terceiro comércio. O primeiro comércio foi - US $ 3.000 com o segundo comércio um arranhão e o terceiro comércio + $ 6.000 brutos. Parece bem em geral, mas o comércio vencedor deveria ter sido de mais $ 10.000. Lembre-se, nunca há problema em obter preenchimentos completos em qualquer mercado em todos os negócios perdidos quando a ação do preço se move contra. Muitas vezes, há um problema na obtenção de preenchimentos completos no TF especificamente quando a ação de preço funciona em favor do comércio.

É um assunto um tanto simples para os comerciantes de varejo preencher ordens de bloco em vários carrapatos e # 8217; distância para garantir enchimentos completos. Se estiver tentando colocar 20 posições de lotes de contrato baixas (por exemplo) a um nível de 500,00 para abrir, um comerciante pode realizar dez contratos a 500.00 e dez em 499.80. Se o mercado estiver negociando abaixo e o preenchimento esperado acontece com um aumento de preço de baixo para o gatilho de 500.00, a metade da posição preencheria facilmente antes que esse gatilho fosse atingido. Portanto, se a ação de preço acabasse abaixo de 500,00 e caísse de lá, você teria 1/2 uma posição curta aberta para lucrar com essa jogada em vez de nenhuma em uma situação sem preenchimento.

Se a ação de preço aumentar até 499.80 e em 500.00, preencheria facilmente toda a sua ordem de contratos. O preenchimento médio líquido seria 499.90 misturado, desistindo aproximadamente um tiquetaque para garantir que o bloco inteiro seja preenchido.

Se a ação do preço estiver negociando acima de 500 e cair através de seu gatilho em uma venda de repartição, toda a posição seria preenchida à medida que a ação de preço caiu em favor do momento mais baixo. Interromper as ordens através dos ataques de propagação de carrapatos para entrar em lições de pullbacks a ocorrência de preenchimentos parciais, dentro do motivo. Ninguém vai preencher lotes TF 100-contrato regularmente sem deslizamentos significativos ou preenchimentos parciais que precisam ser tratados. No entanto, eu duvidamos muito de qualquer pessoa aqui nesta conversa está perplexa com lidar com 100 TF flips de qualquer maneira. Essa é toda a parte & amp; parcela de por que os futuros do TF são mais modernos e direcionais do que outros e-minis & # 8230; relativamente sem restrições por táticas de hedge de lados daqueles jogadores de grande dinheiro.

Isso é o que mantém grandes especificações e comerciantes comerciais fora do negócio de arbing com futuros TF. Eles não conseguem controlar o risco em todas as posições o tempo todo devido à realidade dos preenchimentos parciais = iliquidez. O fato de que os futuros do TF são muito ilíquidos para a comercialização de arbing & amp; As estratégias laterais são, mais uma vez, fundamentalmente o que cria apelo para o mercado TF e-mini para muitos comerciantes varejistas. Muito pequeno para manipulação de dinheiro grande, muito grande o suficiente para que os comerciantes de varejo possam se beneficiar.

O volume médio do contrato TF quando se tornou o único instrumento para os futuros de Russell 2000 no último outono rapidamente aumentou para um intervalo entre 150.000 e mais de 200.000 contratos negociados diariamente. Isso é o que podemos considerar & # 8220; normal & # 8221; volume e fluxo para este novo e-mini contrato. Durante esse período, as faixas intradias eram bastante amplas e, geralmente, direcionais, seja em alto ou para baixo.

Compare isso com o volume médio negociado durante as quatro primeiras sessões de 2009. Um total de contratos de 75k a 100k foram transformados, dentro de quatro sessões de alcance bastante estreito. Num momento em que os comerciantes esperavam um volume normal a alto e uma ação de preço em expansão, os futuros do TF começaram 2009 em um funk. Quando o volume retorna a essa média diária de 200k ou acima, devemos esperar que o comportamento do preço normal siga o exemplo. Por esse momento, o TF é muito fino para negociar qualquer quantidade de tamanho de contrato múltiplo consistentemente em preenchimentos. Ele se comporta exatamente como o contrato de futuros S & amp; P 400 midcap listado na CME, que também é muito fino para qualquer coisa que não seja um contrato de negociação de lotes de 1 contrato.

Indicador de Mercado Líder.

Os comerciantes do mercado de ações procuram todos os tipos de indicadores líderes ou o mercado # 8220; conta & # 8221; que oferecem uma visão geral da direção a seguir. Alguns exemplos recentes são os comportamentos de mercados correlacionados e não relacionados, como ouro, petróleo bruto, par USD / JPY, futuros de obrigações, ações AAPL ou GOOG, ações financeiras ou setores. Todos esses mercados variados têm alguma influência no amplo mercado de ações às vezes. Todos eles não conseguem ter qualquer efeito em liderar o mercado amplo em outros momentos.

Relacionamentos como esse são sempre temporários e, geralmente, fugazes. Considerando que o preço do petróleo bruto aumentou uma vez que os preços das ações baixaram, o aumento dos preços do petróleo agora indica que os mercados de ações estão na mesma direção. Hã? Por que é que? Bem, quando os preços do petróleo bruto foram (brevemente) nos níveis de hemorragia nasal, foi considerada pressão inflacionária no mercado total de ações. Também foi usado como um quase-hedge para preços de USD versus outras moedas também. Agora que os futuros de petróleo bruto derramaram - US $ 110 por barril desses recordes, o petróleo já não dá pressão sobre as ações. Em vez disso, ele é visto como um barómetro para a saúde geral da economia ou a falta dele.

O mesmo foi feito para o futuro do ouro em outros momentos. Pares de moeda como USD / JPY seguem o infame & # 8220; carry trade & # 8221; que impactou o comportamento do mercado de ações & # 8230; por um tempinho. Nenhuma dessas ferramentas temporárias de influência do mercado pode ser invocada por anos de indicações líderes imutáveis ​​e confiáveis ​​do que o mercado geral (ou seja, índices) fará em seguida.

Russell 2000 e-mini futures (TF) não são & # 8220; o melhor & # 8221; símbolo para o comércio. A verdade é que não existe uma escolha superior do grupo. S & amp; P 500 futuros (ES) serão sempre de tamanho. Os futuros Nasdaq 100 (NQ) podem ser considerados o melhor e-mini geral para o comércio, relativamente falando. Dow 30 futures (YM) também tem sua base de fãs. Os futuros do TF parecem estar em um estado de desenvolvimento para a estabilidade e consistência do desempenho. Eles floresceram bem desde setembro (lista exclusiva) até meados de dezembro em volume e interesse aberto. Desde o início de 2009 há alguns dias, o tamanho trocado deu dois passos atrás do pico anterior. Quando o volume e o interesse aberto atingem máximos médios anteriores ou além, um retorno à normalidade deve seguir.

Austin Passamonte é um comerciante profissional de tempo integral que é especialista em mercados futuros de índice de ações e mercados de commodities E-mini. A abordagem comercial do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intradiária. Austin comercializa em particular na região de Finger Lakes em Nova York. Clique aqui para visitar CoiledMarkets.

Sobre Austin Passamonte.

Austin Passamonte é um comerciante profissional de tempo integral que é especialista em mercados futuros de índice de ações e mercados de commodities E-mini. A abordagem comercial do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intradiária. Austin comercializa em particular na região de Finger Lakes em Nova York.

Você pode encontrar mais do trabalho de Austin em seu site CoiledMarkets.

Artigos recentes sobre TradingMarkets.

Informação da companhia.

The Connors Group, Inc.

10 Exchange Place, Suite 1800.

Jersey City, NJ 07302.

Recursos da empresa.

Propriedades.

Conecte-se com TradingMarkets.

© Copyright 2017 The Connors Group, Inc.

Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. Os resultados passados ​​de qualquer comerciante ou sistema de negociação individual publicado pela Companhia não são indicativos de retornos futuros desse comerciante ou sistema, e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todas as outras características dos produtos da Companhia (coletivamente, a "Informação") são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Os exemplos apresentados no site da empresa são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender. Consequentemente, você não deve confiar unicamente na Informação ao fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar a Informação apenas como ponto de partida para fazer pesquisas independentes adicionais para permitir que você forme sua própria opinião sobre os investimentos. Você sempre deve verificar com seu conselheiro financeiro licenciado e conselheiro fiscal para determinar a adequação de qualquer investimento.

OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

TF thread (Russell 2000). qualquer coisa serve.

(Se você já possui uma conta, inicie sessão no topo da página)

Estamos aqui para ajudar. Apenas deixe-nos saber o que você precisa. Trabalhamos extremamente para manter as coisas positivas em nossa comunidade. Não toleramos comportamento grosseiro, trolling ou vendedores publicitários em postagens. Nós acreditamos firmemente e incentivamos a partilha. O santo Graal está dentro de você, podemos ajudá-lo a encontrá-lo. Esperamos que nossos membros participem e se tornem parte da comunidade. Ajude-se ajudando os outros.

Você precisará se registrar para ver o conteúdo dos tópicos e começar a contribuir para a nossa comunidade. É grátis e simples.

TF thread (Russell 2000). qualquer coisa serve.

Não vendo nada ainda, mas estou assistindo.

Eu entendo, mas vou continuar a negociá-lo. O ym é 5 e nq é de US $ 5 também (como lembro. Não olhei para isso em anos), então eu vejo isso dessa maneira.

No final do dia, como você sabe, cada índice tem sua própria "personalidade" e TF é mais compatível comigo.

Eu suspeito que eles não vão atrair novos comerciantes pelo motivo que você afirma, mas em breve vai voltar para o CME e fará muito melhor lá. Entretanto, as pessoas que gostam de mim ficarão hospedadas um pouco mais.

Ainda não posso envolver minha cabeça em torno disso. Isso tem que ser uma espécie de palpite final de April Fools. Ouvi dizer que precisa primeiro obter aprovação regulamentar. Espero que não!

Os comerciantes agora aumentarão sua quantidade de contratos para negociação, a fim de compensar o menor preço por tiquetaque?

Os comerciantes agora aumentarão sua quantidade de contratos para negociação, a fim de compensar o menor preço por tiquetaque?

Não conheço a resposta à sua pergunta, mas estou inclinado a pensar que irá trocar o mesmo.

Você esperaria que o volume dobrasse, mas permaneceu o mesmo hoje que na semana passada.

Também a profundidade do mercado em cada nível parecia permanecer a mesma em vez de dobrar.

Embora não faça muita diferença se você estiver negociando menos de 10 contratos.

Mas, como a profundidade do mercado parece mais fina do que antes (ajustada para o novo tamanho), espero mais deslizamentos nos preenchimentos durante movimentos rápidos / voláteis.

Parece o mesmo para mim.

Não tenho certeza depois disso, talvez um pouco depois de ser atingido. espere e veja.